從上市銀行披露的三季報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，在加大核銷力度的前提下，已經(jīng)有光大銀行、民生銀行等不良貸款率有所下降，但是更多的銀行仍然是不良貸款“雙升”?！ 〈送?，值得注意的是，部分銀行的關(guān)注類貸款大幅度上升，一家股份制銀行的關(guān)注類貸款比上年末增加了68%，而另一家股份制銀行的三季報(bào)顯示，其汽車貸款的違約已經(jīng)成為了零售不良貸款率上升的主要原因之一。 券商研報(bào)認(rèn)為，2016年三季度末，上市銀行不良貸款率環(huán)比上行了3個(gè)BP到1.73%，加回核銷及處置的不良貸款，估算三季度單季度不良貸款凈生成率年化達(dá)到100個(gè)BP，環(huán)比二季度下行8個(gè)BP，不良貸款生成速度持續(xù)放緩，資產(chǎn)質(zhì)量壓力邊際改善。銀行業(yè)今年不良貸款生成速度放緩是大概率事件，不過(guò)，銀行資產(chǎn)質(zhì)量的拐點(diǎn)并未到來(lái)。 資產(chǎn)質(zhì)量依舊承壓 車貸不良貸款率上升 三季報(bào)顯示，在加大核銷力度，撥備覆蓋率沒(méi)有明顯減少的情況下，光大銀行和民生銀行的不良貸款率均有小幅下降。 光大銀行三季報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，受到宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩等因素的影響，不良貸款余額為264.66億元，比上年末增加20.91億元；不良貸款率為1.51%，比上年末下降0.10個(gè)百分點(diǎn)；信貸撥備覆蓋率154.06%，比上年末下降2.33個(gè)百分點(diǎn)?！ ∶裆y行則表示，通過(guò)不斷強(qiáng)化資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)管理，加大不良資產(chǎn)清收處置力度，有效控制資產(chǎn)質(zhì)量，確保資產(chǎn)質(zhì)量總體可控。截至報(bào)告期末，不良貸款率為1.57%，比上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為154.40%，比上年末上升0.77個(gè)百分點(diǎn)。 然而上述情況僅為個(gè)例，雖然部分銀行未公布貸款五級(jí)分類的具體數(shù)據(jù)，但從已公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，多家銀行的關(guān)注類貸款均有增長(zhǎng)，部分銀行的增長(zhǎng)高達(dá)近七成?！ ∧彻煞葜沏y行財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，其三季度的不良貸款率為1.72%，比去年年底增長(zhǎng)了0.16%，不良貸款余額442億元，比去年年底增加了92億元。此外，在信貸資產(chǎn)“五級(jí)”分類中，其關(guān)注類貸款余額為1090億元，比去年年底增加了68%。 總部位于南方的另一家股份制銀行的關(guān)注類貸款同樣增長(zhǎng)四成，其報(bào)告期末的關(guān)注類貸款余額為600.29億元，比去年年底的417.76億增長(zhǎng)了43.7%。關(guān)注類貸款在總貸款余額中的占比也從2.35%上升至3.06%。截至報(bào)告期末，該行不良貸款余額335.93億元，較期初增加76.10億元，不良貸款率1.71%，較期初上升0.25個(gè)百分點(diǎn)。關(guān)注類貸款余額600.29億元，較期初增加182.53億元，關(guān)注類貸款占比3.06%，較期初上升0.71個(gè)百分點(diǎn)?！ ≡撔斜硎荆涣假J款及關(guān)注貸款增加的主要原因是：短期內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)仍處于L型區(qū)間，部分行業(yè)不景氣問(wèn)題還將延續(xù)；受“去庫(kù)存”、“去產(chǎn)能”及“去僵尸企業(yè)”的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以及民間借貸、擔(dān)保鏈等因素的影響，個(gè)別地區(qū)、個(gè)別行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)仍在暴露，出現(xiàn)償債能力下降、資金緊張、資金鏈斷裂等情況的企業(yè)有所增加；同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)的化解、不良資產(chǎn)的清收處置等也都需要一定的時(shí)間?！ ★柺苜Y產(chǎn)質(zhì)量影響的還有地處華南的一家股份制銀行，其報(bào)告期末的不良貸款率為1.56%，比去年年底增加了0.11個(gè)百分點(diǎn)，這其中，其小企業(yè)金融事業(yè)部管理的個(gè)人貸款和汽車貸款不良激增：前者從3.17%的不良率增加到了5.60%，不良貸款率增加了2.43個(gè)百分點(diǎn)；汽車貸款的不良貸款率則從0.28%增加到了0.87%。數(shù)據(jù)顯示，2015年該行汽車金融事業(yè)部新增合同量為43.6萬(wàn)單，同比增長(zhǎng)77%；今年上半年，新簽合同為31.8萬(wàn)單，同比增長(zhǎng)94%，今年計(jì)劃新發(fā)放貸款800億元。 該行表示，零售不良貸款率上升主要集中在經(jīng)營(yíng)性貸款和汽車貸款。未來(lái)，汽車貸款將積極調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，適度調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)入政策，運(yùn)用科學(xué)化風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工具及外部大數(shù)據(jù)，提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，同時(shí)大力加強(qiáng)催收?qǐng)F(tuán)隊(duì)建設(shè)并運(yùn)用多種催清收手段，加快處置不良資產(chǎn)，剔除不良后的收益率保持平穩(wěn)上升?！ ∪杂秀y行未達(dá)標(biāo) 流動(dòng)性覆蓋率監(jiān)管 流動(dòng)性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行在設(shè)定的嚴(yán)重流動(dòng)性壓力情景下，能夠保持充足的、無(wú)變現(xiàn)障礙的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，并通過(guò)變現(xiàn)這些資產(chǎn)來(lái)滿足未來(lái)30日的流動(dòng)性需求。去年12月份，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率信息披露辦法的通知?！ “凑找?guī)定，商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)于2018年底前達(dá)到100%；在過(guò)渡期內(nèi)，應(yīng)當(dāng)于2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分別達(dá)到60%、70%、80%、90%。 五大行中，工行和農(nóng)行的流動(dòng)性覆蓋率較高。工商銀行的第三季度流動(dòng)性覆蓋率月度均值為133.14%，農(nóng)業(yè)銀行2016年第三季度流動(dòng)性覆蓋率月度均值為137.8%，比上季度微降0.9個(gè)百分點(diǎn)?！ 〗ㄔO(shè)銀行2016年第三季度三個(gè)月末流動(dòng)性覆蓋率平均值為117.08%，與二季度相比，下降5.31個(gè)百分點(diǎn)，主要因?yàn)楝F(xiàn)金凈流出量比二季度增加1574.01億元?！ ≈袊?guó)銀行2016年第三季度并表口徑流動(dòng)性覆蓋率平均值為117.54%，較上季度減少0.54個(gè)百分點(diǎn)，主要是無(wú)抵押批發(fā)融資增長(zhǎng)較快導(dǎo)致壓力情況下現(xiàn)金流出增加所致?！ 〗煌ㄣy行2016年第三季度流動(dòng)性覆蓋率月度均值為116.43%，較2016年第二季度上升3.93個(gè)百分點(diǎn)，主要是受調(diào)整后的合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)有所增加的影響?！ ≡诠煞葜沏y行方面，數(shù)據(jù)卻并不樂(lè)觀，在三季度的業(yè)績(jī)報(bào)告中，有部分銀行的流動(dòng)性覆蓋率大幅度降低，例如有銀行從2015年底的140.82%降至目前的96.36%，還有部分銀行未公布該數(shù)據(jù)?！ 《踔吝€有上市銀行的流動(dòng)性覆蓋率在第三季度末僅為77.14%，低于監(jiān)管對(duì)于過(guò)渡期的要求（80%）。（證券日?qǐng)?bào)）